В Windows XP не создаётся новое VPN-подключение. На третьем экране мастера, где нужно выбрать между вариантами "Подключение удаленного доступа" и "Подключение к виртуальной частной сети" - ни один из вариантов не выбирается, нажатие на кнопку Далее результата не даёт.

Возможно произошла ошибка при установке SP3.
Варианты решения проблемы: http://support.microsoft.com/kb/329441/ru

Так же проблема может заключаться в отключенных или остановленных службах.
Например в отключенной службе "Телефония".

Телефония. Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным оборудованием и голосовыми IP-подключениями на этом компьютере, а также через ЛВС - на серверах, где запущена соответствующая служба. Зависит от служб "Plug and Play", "Удаленный вызов процедур (RPC)". От нее находятся в зависимости "Диспетчер авто-подключений удаленного доступа", "Диспетчер подключений удаленного доступа".
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs